Pulite il peperone, disponetelo in una pirofila e abbrustolitelo nel forno caldo a 200 gradi per 15-20 minuti, quando pronto trasferitelo in una sacchetto di carta o plastica a chiudetelo lasciandolo raffreddare.
Lavate, asciugate e grattugiate la buccia del limone, frullate finemente le nocciole, snocciolate le olive e tritatele, mescolate insieme le nocciole, le olive e 1 cucchiaino scarso di buccia di limone, rivestite una teglia con un foglio di carta da forno.
Lavate le zucchine, affettatene 2 sottilmente con un pelapatate e sbollentatele per 1 minuto in acqua bollente salata, scolatele con una schiumarola e lasciatele raffreddare condendole in seguito con poco olio, tagliate in tronchetti lunghi 3 cm le restanti, sbollentatele nella stessa acqua per meno di 10 minuti e raffreddatele.
Stendete i filetti di branzino nella teglia con la pelle rivolta sul fondo, pepate e salate leggermente la polpa superficiale rivestendola con la farcia alle nocciole, ricopritela completamente con le sottili fettine di zucchina leggermente sovrapposte, oliate a piacere e cuocete nel forno caldo a 180 gradi per 10-15 minuti circa.
A parte pelate completamente il peperone cotto eliminando picciolo e semi interni, frullatelo con poco olio, un pizzico di sale e ½ cucchiaino di buccia di limone, svuotate con un piccolo tagliapasta tondo la polpa centrale dei tronchetti di zucchina lessati.
Adagiate i filetti di pesce nei piatti, distribuite ai lati o intorno i tronchetti di zucchina, riempiteli con la crema di peperone rosso scaldata e servite subito.